Vid 17.55 fick polisen information om händelsen. Sedan dess har en stor polisinsats pågått i området kring ambassaden.
Enligt uppgifter från ett vittne på plats har ett vapen och minst ett tomt hölje hittats i närheten av ambassaden.
– Om vi har gjort några fynd är det inget vi kommenterar i nuläget, säger polisens presstalesperson Nadya Norton.
En person som flytt från platsen jagas nu i en stor polisinsats. Personen ska ha fångats på film, erfar hufvudstadsbladet. Det ska även finnas ett eventuellt skotthål i ett fönster.
Bilder från platsen visar att polisen har satt upp avspärrningar och söker av ett område med hundar.
– Vi pratar med vittnen och inventerar kameror, säger Nadya Norton.
Händelsen inträffar efter att Iran genomfört en storskalig robotattack mot Israel på tisdagskvällen.